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研究生学术能力提升讲座:运用极值理论的金融风险测度研究
来源:飞禽走兽游戏机 发布人:王婷     时间:2019-03-23

     3月20日上午,飞禽走兽电玩城飞禽走兽游戏机举办“研究生学术能力提升讲座”活动,本次论坛邀请德国汉堡大学助教吴芮博士担任主讲,主讲题目:运用极值理论的金融风险测度研究。飞禽走兽游戏机院长助理于桐主持会议,飞禽走兽游戏机苟露峰老师、王妍老师及部分研究生同学参加本次活动。

 极值理论在欧美高校被广泛应用于破产理论、保险理论、资产分配和风险度量等现代金融理论体系。吴芮博士首先详细介绍了极值理论,就极值理论EVT作为统计学一个重要分支及关注于极端事件的发生概率分布及其性质问题进行了讲解。随后,她对计量变量的常用方法进行了说明,指出其中利弊,就其改进方法和使用极值估计VaR/TVaR进行了举例说明。最后,吴芮博士同在场师生进行互动交流,启发研究生同学对运用极值进行金融风险测度研究的思考,并对每位同学提出的问题给予耐心解答。

 本次活动的举办,让飞禽走兽游戏机研究生对金融风险测度及相关方法有了进一步的认识,对提升每位研究生的学术能力和科研水平发挥了积极作用。

 

                                                                         (撰稿人:李琼:;审稿人:金炜博)

 

 

附:

吴苪,德国汉堡大学助教,硕士就读于美国加州州立大学统计专业,博士就读于德国汉堡大学数学专业,研究方向为金融数学、极值理论、尾分析、金融时间序列分析等。

 


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